How to Build Robot Trading Step-by-step สร้างระบบเทรดให้ทำกำไรอย่างมีเสถียรภาพ

“สร้างพัฒนาระบบเทรดอย่างไรถึงจะสามารถทำให้ได้กำไรอย่างมีเสถียรภาพ?”
เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับนักพัฒนาระบบเทรด และนักลงทุนที่ใช้ระบบเทรด คำตอบก็คือเราต้องศึกษาหาความรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ซึ่งจากประสบการณ์ของผมแล้วมักจะใช้เวลานาน ซึ่งหลายๆ คนมักจะถอดใจไปซะก่อน ดังนั้นเมื่อผมเริ่มที่จะรู้วิธีพัฒนาระบบเทรดที่เหมาะสมแล้ว ผมจึงเริ่มเขียน Page ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทรด JumpQuant Thai และเพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น จึงได้เรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือ “Robotation สร้างหุ่นให้ลงทุน” อย่างที่หลายๆ ท่านน่าจะได้อ่านกันแล้ว 

จุดเด่นของคอร์สคืออะไร
คนที่สนใจเรื่องการพัฒนาระบบเทรดน่าจะเคยได้ศึกษา หรือเข้าอบรมสัมมนาจากหลายๆที่ ผมจะขอเล่าจุดเด่นของคอร์สนี้กันซักหน่อยนะครับ 

1. เป็นคอร์สออนไลน์:
สามารถกลับมาดูซ้ำเพื่อทบทวนเนื้อหากี่ครั้งก็ได้  

2. สอนเน้นหลักการของการสร้างและพัฒนาระบบเทรดตั้งแต่ต้นจนจบ:
โดยลงรายละเอียดที่สำคัญของทุกขั้นตอนการพัฒนา ทำให้เก็บรายละเอียดที่สำคัญที่บางคนอาจมองข้ามไป ( ประมาณ 380 slides )  

3. เรียบเรียงคำอธิบายโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ:
แหล่งข้อมูลในการการสร้างและพัฒนาระบบเทรดนั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เป็นอุปสรรคทางภาษาสำหรับบางคนที่สนใจ ดังนั้นผมจึงสรุปให้เข้าใจอย่างถูกต้องได้ง่ายขึ้น

4. ได้เรียนกับผู้ที่ประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญ:
การอ่านหนังสือและเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น บางครั้งทำให้มีความเข้าใจผิด หรือต้องมีการลองผิดลองถูก ทำให้เสียเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดในการลงทุน ซึ่งทำให้สูญเสียเงินลงทุนโดยไม่จำเป็น

ใครจะได้ประโยชน์จากการเรียนคอร์สนี้
ผมอยากจะขอแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการเรียนดังต่อไปนี้

1. นักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ท่านมีกลยุทธ์ในการลงทุนที่ใช้จริงอยู่แล้ว แต่อยากจะหากระบวนการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน พร้อมทั้งตรวจสอบว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่สามารถทำกำไรได้ในช่วงตลาดต่างๆกันหรือไม่

2. นักพัฒนาระบบเทรด : ท่านที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบเทรดอยู่แล้ว แต่ยังไม่มั่นใจในแนวทางที่ใช้อยู่ และอยากหากระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมนำไปเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาระบบที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนั้นๆ

3. นักลงทุนที่อยากใช้ระบบเทรด : ท่านที่สนใจลงทุนโดยการใช้ระบบเทรด แต่ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีเลือกใช้ระบบเทรดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ก็สามารถมาเรียนรู้ปัจจัยที่ใช้พิจารณาระบบเทรดอย่างถูกต้อง และจุดสำคัญที่ต้องซักถามผู้พัฒนาระบบเทรดก่อนนำมาใช้จริง

เนื้อหาการสอนมีอะไรบ้าง
คราวนี้มาดูว่าเนื้อหาในการเรียนมีอะไรกันบ้าง โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. เกริ่นนำเนื้อหาและเป้าหมายของการสอน
2. ทำไมถึงควรใช้ระบบเทรดในการลงทุน
3. กระบวนการพัฒนาระบบเทรด
4. การเลือก Platform ในการพัฒนาระบบเทรด
5. องค์ประกอบของการออกแบบระบบเทรด
6. การเลือกใช้และทดสอบข้อมูลในอดีต (Historical Backtest)
7. การสร้างเงื่อนไขของระบบเทรด (Formulation and specification)
8. การทดสอบขั้นต้น (Preliminary Testing)
9. การค้นหาและพิจารณาเงื่อนไขในการ Optimization
10. การ Optimization
11. การ Walk Forward Analysis (WFA)
12. การประเมินผลการดำเนินการ (The Evaluation of Performance)
13. ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิด Over-fitting (The Many Faces of Over-fitting)
14. การทดสอบเสถียรภาพของระบบเทรด (Robustness test)
15. ใช้ระบบเทรดในการเทรดจริง (Trading the Strategy)
16. ตัวอย่างการพัฒนาและทดสอบระบบเทรด
17. การสร้างระบบเทรดโดยใช้ Program สำเร็จรูป

ประวัติผู้สอน
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : Financial Risk Management (Distinction), University of Reading (ICMA)
ตำแหน่ง Head of Quantitative Department ของบริษัท Ausiris Futures
ประสบการณ์ทำงาน System Developer 5 ปี รวมทั้งเคยเป็น Proprietary Trader

Certificate
CISA, FRM, CMT Level 1
ได้รับการขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน และนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิค
ผู้แต่งหนังสือ Best Seller “Robotation สร้างหุ่นให้ลงทุน”

ทำไมถึงเปิดคอร์ส
จนถึงวันนี้มีนักลงทุนหลายคนเข้ามาสอบถามอยากจะเรียนรู้การพัฒนาระบบเทรดให้เข้าในมากยิ่งขึ้น ผมจึงสรุปความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอด 5 ปี มาทำ slide เพื่อเปิดคอร์สสอนการสร้างและพัฒนาระบบเทรดอย่างจริงจัง “Trading System Development (TSD) By Kong_JumpQuant“